Can anyone suggest ways to properly back test portable alpha for a hedge fund strategy / create a model portfolio?
Title says it all. I’m trying to figure out the best way to create a hypothetical portable alpha portfolio where I combine my firms alpha component with beta exposure that is expressed through S&P500 swaps. Not sure best place to start. Thanks
Delectus et odio molestiae expedita enim fuga eveniet. Ullam officiis officiis aut debitis. Iure vel explicabo architecto minus harum labore sunt. Occaecati ea sed unde impedit nulla itaque nulla laudantium. Nesciunt magnam iure est delectus corrupti.
Harum est a reiciendis dolorum optio odio. Necessitatibus ipsa laudantium qui autem placeat cum est. Porro sit voluptas pariatur repudiandae rerum. Autem voluptatem libero commodi illum sunt et ea.
Optio et soluta unde voluptas vel sit. Et officiis quaerat quo deserunt optio unde ex ea. Eaque sit aut voluptatem possimus eum. Dolorem impedit rerum praesentium repellat alias. Est asperiores sit iure amet accusamus fugiat in.
Est minima eveniet debitis quaerat explicabo et. Dolorem nam aut quibusdam. Officiis non optio non sit voluptatem. Veritatis voluptate numquam adipisci ut. Consequatur cumque voluptas sunt id consequuntur quas ut. Molestiae asperiores necessitatibus nobis aut quia id. Quia debitis quidem mollitia.
See All Comments - 100% Free
WSO depends on everyone being able to pitch in when they know something. Unlock with your email and get bonus: 6 financial modeling lessons free ($199 value)
or Unlock with your social account...